Stock Watch バックテスト

2026-06-08 03:45:40 | 自動更新 10秒
4エージェント ループ
バックテスト Run 4エージェント起動: 7回[稼働中]
Run=パイプライン実行回数 / エージェント起動=設計・実装・検証の累計
architect
設計
executor
実装・実行
checker
配線検証
reviewer
結果評価
✏ architectRun3結果を受けてRun4設計。DAY mean reversionの方向性は正しい(avg_oos: -0.979→-0.110)が、n_trades崩落(5806→443→120→107→74)が統計的有意性を破壊。根本原因: adaptive threshold pcts[85,90]が77-78に固定→mean-reversion条件が希少なバーのみ通過→GAが<25トレードでcherry-pick。Fix1: pcts=[20,30,40,50,55,60,65,70]に引き下げ。Fix2: DAY min_trades=max(500,1000*train_end//t_holdout)に引き上げ。ユーザー要望のKelly位置サイジングも追加。
⚙ executorRun4実装完了・起動済み(PID 5280)。Fix1: adaptive threshold pcts=[20,30,40,50,55,60,65,70]に引き下げ(70thパーセンタイル上限)。Fix2: DAY min_trades=max(125,500*train_end//t_holdout)=125-399/fold(Run3の12-24から大幅引き上げ)。Fix3: Kelly位置サイジング(kelly_signal_scale関数)をposition_sizer.pyに追加。並列実行中。
✓ checkerRun3 PASS: look-ahead bias なし、n_workers配線OK。問題点: (1)adaptive pcts=[30,40,50,60,70,80,85,90]→thresh=77固定でmean-reversion希少バーのみ通過 (2)min_trades=12-24/fold→GAがcherry-pickを許容。統計的有意性なし(holdout 74取引のみ)。SWING holdout 36K取引で有効。
📊 reviewerRun3 DAY統計検証: 方向性確認(WF avg: -0.979→-0.110, +0.869改善)。n_trades崩落は系統的過学習。勝率推移48.9%→38.3%はn<200での統計ノイズ。holdout 74取引 = 不十分(50銘柄×2年で1.5取引/銘柄)。SWING F3崩落(-1.520)は2022-2023期のレジーム変化が疑われるが holdout=3.265で回復確認。Run4でDAY min_trades修正後に再検証必要。
今ループの目標
DAY n_trades崩落を修正してOOS Sharpe > 0達成 + Kelly位置サイジング追加
Run3完了: DAY holdout Sharpe=-0.300 / 74取引 / win_rate=41.89%。SWING holdout=3.265(維持)。Run4ターゲット: (1)adaptive threshold上限70パーセンタイル化でn_trades崩落修正 (2)DAY min_trades引き上げ (3)Kelly位置サイジング追加。
改善進捗
SWING holdout Sharpe2.673.2653.265 (目標2.0)
DAY holdout Sharpe-0.157-0.452-0.3 (目標0.0)
DAY n_trades (holdout)18809274 (目標1000)
最終完了: 2026-06-08T08:00:00
Claude トークン使用量
5時間枠 (30%) 約30% / 5時間枠
30%
週間枠 (26%) 約26% / 週間枠
26%
更新: 08:00
パイプライン進捗
GA最適化 (DAY)
スイング SWING (1時間足 × 10年)  [待機中] (1Fold≈8ヶ月/OOS)
Fold今回 (OOS / n_trades)前回比較
Fold 0 4.862 /22,207
Fold 1 3.450 /30,727
Fold 2 2.067 /26,259
Fold 3 -1.520 /24,761
Holdout3.2653.265
デイトレ DAY (10分足 × 3年)  [実行中] (1Fold≈6ヶ月/OOS)
Fold今回 (OOS / n_trades)前回比較
Fold 05.315 30,831-0.097 /5,806
Fold 1-0.119 9,837-0.056 /443
Fold 2-1.316 11,357-0.060 /120
Fold 32.262 27,576-0.226 /107
Holdout完了後-0.300
ログ最終更新: 2分前
稼働中 PID 5280   CPU 0h00m  RAM 1105MB
log: pipeline_full4.log